Trzeba zaznaczyć, że sytuacja rozpatrywana w tym artykule jest bardzo mało prawdopodobna, a jej tekst służy przede wszystkim wytłumaczeniu, czym jest bankowe zarządzanie ryzykiem
Na początek musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: skąd banki biorą swoje pieniądze i na czym zarabiają?
Banki detaliczne – czyli te, które zajmują się kontami osobistymi – transferują pieniądze zdeponowane przez swoich klientów na kredyty przeznaczone dla innych klientów. Kredyty mają wyższe oprocentowanie, niż lokaty, a banki zarabiają na tej różnicy.
Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana
Biznes bankowy bywa ryzykowny. Dlatego banki zatrudniają wielu specjalistów od tzw. zarządzania ryzykiem. To kosztuje – i to niemało. Dlaczego to takie ważne?
Wśród głównych zagrożeń dla banków możemy wyróżnić przede wszystkim następujące ryzyka:
- Ryzyko kredytowe – to potencjalna sytuacja, w której ludzie, którym banki udzieliły kredytów, nie spłacą ich wcale lub będą się spóźniali ze spłatami (również z powodu sytuacji losowych: utraty pracy, choroby czy śmierci).
- Ryzyko rynkowe – związane ze zmiennością czynników związanych z rynkami finansowymi, np. kursów walut, stóp procentowych, itd.
- Ryzyka operacyjne – związane z działalnością banku. Zaliczamy do nich potencjalne sytuacje takie jak: pomyłki procesowe, pozwy, wyłudzenia pracowników, bomba pod budynkiem, awarie bankomatów czy błędy w systemach. W bankach pod to ryzyko podpada również ryzyko wyłudzenia kredytu.
- Ryzyko płynności – niebezpieczeństwo wynikające z tego, że przepływy wychodzące z banków nie pokryją się z przychodzącymi, tj. bankowi zabraknie pieniędzy na kredyty, przelewy czy na wypłaty gotówki.
W tym artykule skupimy się na ostatnim punkcie.
Co klient może, a co może bank?
Bank najczęściej posiada depozyty na krótkie terminy, tj. 3-6 miesięcy, a część pieniędzy (dość duża – w zależności od banku 40-50%) leży na rachunkach, z których można korzystać w każdym momencie i z których środki można przelewać ot tak, bez żadnego warunku.
Klienci muszą oczywiście oddać bankom pieniądze z udzielonych kredytów. Ale zauważcie, że instutucje finansowe nie mogą ot tak zażądać od klienta zwrotu całego zadłużenia w jednym momencie. Jeżeli umowa kredytowa jest prawidłowo sformułowana, to nie można jej wypowiedzieć lub zmienić harmonogramu spłat. Co więcej: nawet, gdyby można było to zrobić, to istniałaby duża szansa, że klient nie będzie miał środków na spłatę zadłużenia od razu – bo inaczej w jakim celu brałby kredyt?
Z kolei pieniądze leżące na prywatnych rachunkach i depozytach klienci mogą wypłacać bez żadnego warunku. Mamy tu więc duży rozdźwięk pomiędzy stroną „winien” i stroną „ma”. Klienci bez ograniczeń mogą wypłacić całość swoich środków, a bank nie może ściągnąć całych długów od swoich klientów.
Reakcja łańcuchowa
Jeśli mamy do czynienia z utratą zaufania do banku – to znaczy wtedy, kiedy klienci masowo przestają wierzyć, że ich pieniądze są bezpieczne i idą do oddziałów, żeby je wypłacić – mogą zacząć się problemy.
Bank z reguły trzyma około 20-30% środków w gotówce lub w tzw. płynnych instrumentach (szybko zbywalnych na rynku międzybankowym). Jeśli więc 30-40% jego klientów przyjdzie i wypłaci całość swoich pieniędzy, bank może upaść.
Jeżeli tak się stanie i bank się zachwieje – zwłaszcza dotyczy to większych instytucji, takich z pierwszej polskiej piątki czy dziesiątki – to inne rodzime banki powinny zrzucić się na jego ratowanie w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ale jeśli powstała „dziura” jest bardzo duża, to pieniędzy w systemie może nie wystarczyć (BFG ma dzisiaj 15 miliardów złotych). A to może spowodować reakcję łańcuchową – upaść mogłaby część sektora bankowego.
Opisana powyżej sytuacja jest jednak bardzo mało prawdopodobna. I nikomu – ani klientom, ani bankom – by się nie opłaciła. Więc wspomniane na początku tego tekstu zarządzanie ryzykiem to nie tylko trudne, ale też bardzo odpowiedzialne zadanie.
Po więcej informacji zapraszamy na FinAi.pl