Alliłujewa opuściła ZSRR w 1966 i udała się do Indii, gdzie miała pozostawić prochy jej trzeciego męża Brijesha Singha, który był obywatelem indyjskim. Jednak niespodziewanie poprosiła o azyl polityczny w ambasadzie amerykańskiej w New Delhi. Po krótkim pobycie w Szwajcarii, odleciała w 1967 r. do Stanów Zjednoczonych. Miała wówczas 41 lat. W Nowym Jorku oświadczyła, że przybyła tam "w poszukiwaniu swobody wypowiedzi, której jej odmawiano w Rosji". Dodała też, że "zaczęła wątpić w komunizm, którego jej uczono" oraz, że uważa, iż "nie ma kapitalistów, ani komunistów, tylko dobrzy i źli ludzie". Ówczesny premier ZSRR Aleksiej Kosygin określił wówczas Alliłujewą jako "moralnie niezrównoważoną i chorą osobę".
Uciekając na Zachód córka Stalina pozostawiła w ZSRR dwoje dzieci z poprzednich małżeństw - Josifa i Jekaterinę. Zabrała ze sobą pamiętniki o swym życiu w Rosji. Książka "20 listów do Przyjaciela" została opublikowana po kilku miesiącach od jej przybycia do USA i stała się bestsellerem. W swej książce wspominała swego ojca, który zmarł w roku 1953 po 29 latach rządów, jak człowieka chłodnego i paranoicznego. Alliłujewa napisała jeszcze trzy książki, w tym autobiografię "Tylko jeden rok", która ukazała się w 1969 r.
W 1970 r. córka Stalina po raz czwarty wyszła za mąż, tym razem za Williama Wesley'a Petersa i przybrała nazwisko Lana Peters. Z czwartym mężem, z którym rozwiodła się w 1973 r., miała córkę Olgę. Przez dwa lata mieszkała w Wielkiej Brytanii, po czym w 1984 r. w wieku 58 lat wróciła wraz z Olgą do ZSRR motywując to chęcią powrotu do dzieci. Przywrócono jej wówczas radzieckie obywatelstwo. W publicznych wypowiedziach krytycznie oceniała wówczas lata spędzone w USA i Wielkiej Brytanii. Jednak po roku zwróciła się o pozwolenie wyjazdu i powróciła do Stanów Zjednoczonych. Zmarła na raka okrężnicy.
pap, ps